Od północno-zachodniej strony wzgórza zamkowego znajduje się wejście do tajemniczej jaskini. Pod zamkiem znajduje się niezwykły podziemny świat, który w 2003 roku ujawnił jedną ze swych tajemnic. Odkrycia dokonali speleolodzy i archeolodzy. Na końcu wąskiej szczeliny znaleźli ludzkie szczątki, skórzane sakiewki, kilka monet oraz resztki naczyń ceramicznych z I bądź II wieku naszej ery.
Na półce skalnej, w miejscu, gdzie obecnie stoi Zamek Spiski, znajdował się rozległy gród ludu kultury puchowskiej. Lud ten zajmował się handlem, nawiązał kontakty nawet z ówczesną światową potęgą – Rzymem. Pod koniec II wieku właściciela znalezionych musiało spotkać coś nieprzyjemnego. Szukając kryjówki dotarł on do wejścia prowadzącego w głąb jaskini. Prawdopodobnie próbował dostać się do środka, mógł też spaść w dół przez nieuwagę. Jedno jest pewne, już nigdy nie udało mu się stamtąd wydostać. Został uwięziony w jaskini i zmarł w skutek doznanych obrażeń. Przez wieki czuwał nad swym majątkiem, niezwykle cennym w owych czasach – ze skórzanych sakiewek, niczym w bajce, wysypały się srebrne rzymskie monety. Jaskinia pod zamkiem uchyla powoli rąbka swych tajemnic, świadcząc zarazem o niezwykłym znaczeniu tutejszych ziem już od czasów pradawnych.